На картинке:

Лев издавна символизировал силу, мощь и земную, царскую власть. Его можно встретить на печатях ещё со времён Василия II и Ивана III.
Единорог в русской культуре тоже имел особое значение: его изображали на государственных печатях (в том числе на груди двуглавого орла при Иване Грозном), на монетах (ещё при Иване III), а также на знамёнах (например, на знамени Ермака). В некоторых трактовках единорог ассоциировался с духовной властью, с образом Христа.
Вместе лев и единорог олицетворяли два начала — земное и духовное, а в контексте музея подчёркивали идею преемственности самодержавной власти. Кстати, изначально музей носил имя Императорского, и такая символика была вполне уместна